Detto così non si capisce... Se puoi posta l'errore che ti da ed uno screenshot di dove si blocca e come, con quale versione stai lavorando, più elementi dai più si riesce ad aiutarti.

Non devi creare nessun database...

il database devi averlo tu sull'host

di solito è un servizio opzionale acquistato a parte

ed il DB che si deve avere è MYSQL preferibilmente su host Linux/apache

(no MSSQL)

In quella sezione devi mettere i dati di connessione al DB che ti ha dato l'host dove hai il sito ed il DB.