Ciao Dante, per cambiare un icona sul desktop di Windows devi selezionarla e poi cliccarci sopra col tasto destro.

Poi nel menu' scegli Proprietà e poi come vedi nella foto che ho allegato clicchi su dove evidenziato in verde Cambia icona.

Dopo col pulsante evidenziato in blu cerchi la tua cartella con le icone scaricate, poi scegli l'icona e clicchi su Ok.

Per finire come vedi nell'immagine a destra clicchi su Applica e Ok e come vedi evidenziato in rosso l'icona sul desktop, cambia con quella che hai scelto.

Ti ho allegato una foto.

Ciao Diego